볼린저 밴드를 이용한 코인 선물 거래 - 230903

지금은 거래는 못하고 있지만 차트로 Rosemyer - 4 에 대한 증명은 계속 해보자는 취지로 차트를 확인한다. 그리고 아주 좋은 Lessons&Learn 이 발생한 차트를 발견한다.

BTCUSDT

Rosemyer -  4

매수원칙

- 1분봉 차트에 15분 봉 Bollinger Band 추가. 15분 봉 Bollinger Band의 4배수 차트 추가.

- 주가가 4배 차트를 넘으면 매수. 매도는 경향이 끝나면 종료

  : 4배 차트를 넘는 봉에서는 매수하지 않는다.(1번, 4번)

  : 다음 봉이 4배 차트를 확실히 넘기는지 확인한다. 넘기지 못한다면 매수하지 않고 다음봉을 기다린다.

  : 다음 봉에서 4배 차트를 넘기고 하락/상승 패턴을 지키고 있으며 RSI가 과매도/과매수 구간을 넘었다면 매수(2번, 5번,7번)

- 4배 밴드 도달 전 패턴 확인. 1분봉 상단 밴드를 정확히 지키면서 오랜기간 상승을 천천히 해오고 있다면 4배 밴드를 넘었더라도 매수 보류. 

- 4배 밴드를 넘기는 패턴의 시작이 15분 봉 하한선/상한선에서 시작한 것이라면 매수 보류

- 4배 밴드 도달이 갑작스런 상승에 의한 터치라면 매수. 상승 패턴의 출발이 15분 볼린저 밴드 중심선 이하에서 출발해야 한다. 

- 그러므로 4배 밴드 도달 전 1분봉과 4배밴드 중심선의 갭이 커야 함.

- 가끔씩 바로 회귀하지 않고 유지되거나 상승/하락하는 경우 발생. 한번쯤은 물타도 좋다. 왜냐? 반드시 볼린저 밴드 안으로 들어오니까.

- 물타기는 하지 않는다. 왜냐하면 확실한 매수 구간에서만 매수. 그게 잘못되었다면 매도하고 다음 위치를 찾는다.

 

매도원칙

- 주가가 회귀하여 1분봉 중심선에 도달하면 매도. 이때 1분봉의 중심선과 15분봉의 하단선/상단선이 같은 위치라면 무조건 전량 매도(3번, 6번)

 : 매수 후 예상과 다르게 하락/상승하여 손실을 보고 있더라도 왠만해선 팔지 않는다. 왜냐하면 무조건 볼린저밴드 상/하단선으로 회귀하게 되어 있다. 첫 매도는 항상 1분봉의 중심선에서 결정한다.

- 4배선을 넘기는 구간의 Low 값과 RSI를 보고 다이버전스를 확인한다. 다이버전스 발생 시 15분봉 중심선 혹은 하단선/상단선에서 매도.

 

 

실제 매매 시에도 위 원칙대로 수행할 수 있을지는 의문이지만 위 원칙을 최대한 지키기 위해 노력하고 예외 상황을 계속 기록하며 원칙을 계속 발전해 나가는 것이 가장 중요하리라 생각된다.

 

위 원칙을 보면 손절 원칙이 부족한것 같다. 15분봉 하단선/상단선으로 다시 돌아오기 때문에 이때를 매도 시점으로 잡았으며 이때는 대부분 손실이나 이익이 매우 작다.

그런데 정말 이런 경우만 발생할 것인가... 반드시 내려게 되어 있나?

 

BTCUSDT - 29Aug '23

위 차트는 얼마전 미국 고용지표발표 후 급등한 차트이다. 내 매수 원칙대로라면 1번이나 2번에서 분명히 매수를 했을 것이고 1분봉 중심선에 닿은 적이 없이 올랐기 때문에 파산을 당했을 것이다. 그렇다면 이때는 어떻게 대처할 수 있을까.

첫째로 주가의 움직임이다. 나의 원칙은 15분봉 4배 밴드는 표준편차의 극 상단에 해당하므로 반드시 표준편차 이내로 회귀할 것이라는 것이다. 그런데 급상승 전 주가는 4배 밴드에서 계속 유지되고 있다. 윗꼬리 아랫꼬리도 크게 만들지 않으며 4배선에서 거의 17분 동안 머무르고 있다. 만약 거래량을 동반한 4배 밴드 유지였다면 금세 중심선을 끌어올려 4배 밴드가 올라가 4배 밴드에서 주가가 머물지 못했을 것이다. 그런데 이때는 이상하게 4배 밴드를 유지하고 거래량이 많지 않고 있다. 아마도 이런 상황이 아주 강력한 상승 모멘텀을 이야기해 주는 것이 아닐까 하는 생각이 든다.

 

매수 후 주가가 하락/상승을 하지 않고 중심선을 터치하지도 못한다면, 거기다가 주가가 4배선을 지키고 오랜 시간 유지된다면 이는 큰 상승이나 하락의 전조증상이 될 수 있을 것 같다. RSI도 봤을 때 다이버전스가 만들어 진것 같기는 하지만 이는 좀 어거지처럼 보인다. 급상승 전조를 알아내는 것보다 중요한 것은 손절 위치를 찾아내는 것이다. 

 

손절 원칙

 - 매도 후 주가가 4배 선을 지키며 계속 올라가는 시간이 길어지고 거래량이 그리 크지 않지만 RSI가 과매도 구간을 계속 유지할 때는 1분봉 중심선까지 떨어지는 것을 기다리지 말고 손절해야 한다.

 - 손절 이후 급상승이 나타난다면 올라타도 좋다.

 

BTCUSDT - 01Sep'23

맨 위  L&L에서 사용했던 부분이다. 5 ~ 7번 구간이다.

1번에서 매수 후 예상과 달리 회귀하지 않고 유지되고 있다. 하지만 유지되는 가격이 4배 볼린저를 유지하지는 않고 있으며 1번 이후 4배선을 넘지도 못하고 있다. 이럴때는 진득하니 기다려 주기만 하면 된다. 4번과 같이 반드시 중심선에 가까이 붙는 경우가 발생할 것이다. 

4번선에서 매도하지 못하고 5번을 만났다면??

글쎄..... 5번 봉에서 다이버전스 확인이 가능하지 않을테니 아마 손절하지 않았을까??? 회귀할 것이라고 믿고 2개의 봉만 참았다면 15분봉의 중심선까지 떨어지는 큰 상승을 먹을 수 있었을 것이다....

그런데 5번 구간에서 손절하지 않을 수 있는 방법이 있을까??? 더군다나 자본금이 크다면??